衍生品交易预计下半年开始以新元隔夜利率为定价基准

本地衍生品市场计划在下半年开始以新元隔夜利率（Singapore Overnight Rate Average，简称SORA）交易。

SORA将取代本地指标利率之一的新元掉期利率（SGD Swap Offer Rate，简称SOR）。目前与SOR挂钩的衍生品市场的规模大约是3.5万亿元。

用于计算SOR的美元伦敦银行同业拆息率（USD LIBOR）可能在几年后停用，这将影响SOR的可持续性。