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指导委员会: LIBOR停用期延至2023年 不影响我国利率过渡到SORA

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尽管全球机构有意延后伦敦银行同业拆息率(LIBOR)退出金融市场至2023年中,监督本地市场过渡到新元隔夜利率(SORA)的指导委员会强调,这应不影响我国利率市场过渡到SORA的计划。该SC-STS指导委员会也呼吁本地金融业者停止采用参考LIBOR的金融产品。

委员会主席、新加坡银行公会主席钱乃骥在周二(2月2日)发布的文告中说:“美元LIBOR停用日期延后,可能造成新元掉期利率(SOR)的停用日期延后到2023年中,不过这不会影响本地金融业者继续努力发展以SORA为主的利率市场。”

他提醒,本地银行下来将不提供新的SOR或新元银行同业拆息率(SIBOR)产品,市场参与者和客户应积极接受SORA,而非继续保持观望态度。

另一方面,新加坡金融管理局副局长(市场与金融发展)梁新松周二在一项金融业界活动上致词时说,本地银行业者须尽快停止让现有的SOR曝险增加。

他说:“我们预计SOR、SIBOR,和LIBOR产品交易到了今年底会逐渐减少。这将给基于SORA的现金市场活动带来更多用户,进而提高SORA市场效率和流动性。”

SOR挂钩现金市场产品将按计划在4月底停用

本地新元利率市场过去以SIBOR和SOR和为主,它们的计算方法都是参考LIBOR和美元LIBOR。随着全球展开基准利率改革,停止使用LIBOR,我国也开始转向新基准利率SORA。

LIBOR原定在今年底退出全球金融市场。但去年12月,负责管理LIBOR定价的管理机构洲际交易所基准管理机构(ICE Benchmark Administration)表示有意把停用日期延后到2023年中。

即便如此,SC-STS指导委员会重申,SOR挂钩现金市场产品将按计划在今年4月底停用。委员会下来也会敲定新贷款停用SIBOR的时间表。

与此同时,委员会推出三项举措,以扩大和深化SORA市场的流动性。

这些举措包括把SORA衍生品的中央清算交易期限,从目前的五年期限扩大至21年;扩大新加坡金融管理局SORA衍生品拍卖参数范围,以涵盖更多主要行业参与者,同时把交易期限从五年扩大至20年,以及扩展金管局的SORA浮动利率票据(Floating Rate Notes,简称FRN)计划,从目前的六个月期限,扩大至一年和两年期限。

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