随着科技股抛售潮加剧，中国量化对冲基金在10月普遍蒙受亏损，年内收益被抹去。
彭博社星期五（11月6日）引述招商期货汇编数据报道，中国境内的纯多头量化策略10月亏损超过10%，使年内累计收益转为至少6%的亏损。数据显示，通常通过空头头寸进行对冲的市场中性产品，当月也出现3%至5%的亏损。
全球各地的对冲基金在10月也遭受重创，投资者开始质疑人工智能投资热潮能否持续。美国中期选举结果引发全球科技股新一轮暴跌后，这种疑虑进一步加深。
中国股市基准沪深300指数10月暴跌8.5%，创10多年来最差单月表现。对经济增长疲弱的担忧，也打击了投资者情绪。
追踪中证1000指数的基金当月跌幅最大，下跌16.7%，年初至今亏损13%。据招商期货星期二（11月3日）发布的报告，追踪沪深300指数的基金下跌11%，年内亏损扩大至8.5%。
数据显示，量化基金10月在全部六种纯多头策略中均录得负超额收益，其中相较于中证A500指数的表现落后幅度最大，达4.4个百分点。不过，它们今年仍保持跑赢大盘的表现，领先中证2000指数18.5个百分点，在所有策略中表现最佳。
深圳金斧子基金销售有限公司追踪的68只中证1000指数增强型产品，在10月最后一周平均亏损9.3%。除一只产品外，其余产品年内均处于亏损状态，最大亏损幅度达26%。
