赵式庆的妈妈是70年代邵氏女星何莉莉（本名：何琍琍），他自小拉大提琴，早在童年时就埋下艺术种子。2015年，他发起香港文化节，以各种艺术形式呈现香港传统艺术及庆典魅力。

他也热衷于保留非物质文化遗产，特别是中国内蒙古的鄂伦春文化，是香港鄂伦春基金会主席。

他还喜欢武术，曾学习空手道、南拳和洪拳等，并积极推广武术，创办了中华国术总会和出版著作《洪拳入门：伏虎拳》等。